Тестирование торговых систем

by Jeck Savinskyi

Есть идея для торговой стратегии. Вы ее каким то образом, известным для вас реализовали, или программиста наняли или сами.

Но очень важно понимать, ваша идея, она вообще жизнеспособна, она принесёт вам доход или нет?

Как это сделать?

Точнее я напишу как это делаю я, в рамках этой и ещё 2х статей.

Имея глубокий опыт, создавая торговый алгоритм, я плюс минус заранее понимаю его сильные и слабые стороны...

Есть алгоритмы простые, и как правило самые эффективные, есть сложнее, у них свои плюсы, но об этом будем говорить позже.

Я покажу на примере самой простой стратегии: «Пересечение 2х EMA»
На график наносятся 2 скользящие средние, медленная и быстрая.
Если быстрая пересекает медленную снизу вверх то это сигнал на покупку, если быстрая пересекает медленную сверху вниз - это сигнал на продажу.


Это трендовая стратегия, реверсивного типа, то есть сигнал на покупку всегда = сигнал закрытия текущей сделки на продажу. И на оборот. Надеюсь понятно.

У такой стратегии, будет 2 параметра оптимизации:

  • EMA быстрая (Efast)
  • EMA медленная (Eslow)

Разные настройки дадут разную Equite, к примеру:
Настройка Efast 10 и Eslow 100 на тестах покажут следующую доходность на торговой паре ETHUSDt за 3 года:

Настройка Efast 20 и Eslow 150 на тестах покажут уже другую доходность на торговой паре ETHUSDt за 3 года:

Для нас важно определить, какие настройки будут давать самую лучшую доходность на истории 3х лет, на рынке криптовалют к сожалению истории больше нет. Если говорить о BINANCE FUTURES.

Само собой важно учитывать также факторы максимальной просадки, и что б сама по себе EQUITE была как можно плавней, хороший пример:


Это тест стратегии HORIZON BREAK на торговой паре ETHUSDt за 3 года.

Вот вы нашли те самые хорошие параметры, видите доходность, и понимаете, что сейчас запустите алгоритм, и он принесет вам много денег…

Но не все так просто…

Многие трейдеры упускают факт ПОДГОНКИ.

ПОДГОНКА - это когда параметры стратегии хорошо показывают себя на тестах, на истории. Но при этом в живой торговле вы получите почти наверняка слив капитала.

Почему так происходит? Казалось бы, на истории все хорошо, почему стратегия должна сливать на LIVE торгах?

Так происходит потому что рынок так или иначе меняется. И изменения эти намного глубже чем просто «Флет» или «Тренд»

Вы их можете и не заметить не вооруженным глазом, а ваша стратегия и счёт это почувствуют сразу. Мы же в системном трейдинге.

Так вот. Есть проблема. И да, это действительно проблема. Ее как то надо решать.
Надо как то так оптимизировать свою торговую стратегию, свой алгоритм, что б в итоге и на LIVE торгах получать прибыль.
Как это сделать?

На самом деле есть несколько технологий тестирования и оптимизации торговых стратегий, о которых я напишу вам в следующей статье, так как если писать все прямо здесь - это ну очень долго и скучно будет для вас.

Я эти технологии использую оптимизируя, отбирая, и анализируя свои торговые стратегии. По этому буду писать от первого лица. Но это в последующих статьях.

По всем вопрросам пишите мне в TELEGRAM: https://t.me/Jeck_SAVINSKYI

Статистика в реальном времени: https://tradelink.pro/portfolio/df18b46a-ff64-4d01-84e8-31027975e96d?step=day