Для систем, торгующих с тейк-профитом (ТП), есть отличный способ повысить прибыльность на 15-20% (и выше!), не прибегая к токсике вроде мартингейла и усреднения.
Это повышение ТП на заданный коэффициент после каждого срабатывания стоп-лосса.
Для большей наглядности использую свою платформу с ботами и проведу показательный бэк-тест.
Рассмотрим условную систему, ТП в которой равен стоп-лоссу (СЛ), то есть их соотношение 1:1. За основу возьму свой торговый алгоритм Ramm - он хорошо подходит для оптимизации.
Протестируем период 2020-2021 гг. со стартовым депозитом 1000$.
1) ТП = СЛ (1:1)
Профит +850$.
Неплохо, ладно.
А теперь изменим единственный параметр: начнём повышать величину ТП после каждой убыточной сделки на фиксированное значение. Пусть это будет 10% относительно величины предыдущего ТП. Это значит, что если стоп-лосс равняется 1000 пунктов, то:
- 1й ТП = 1000 п.
- 2й ТП = 1100 п. (1000 п. +10%)
- 3й ТП = 1210 п. (1100 п. + 10%)
- и т.д.
Получится результат, представленный ниже:
2) Множитель ТП *1,1
Профит +990$.
Заметьте: график доходности стал более ровный, просадка не увеличилась. Сама доходность выросла с 850$ до 990$, то есть на 16,5%.
Значит ли это, что такой трюк можно проделывать бесконечно?
Поставим увеличение ТП на 20% относительно предыдущего. Увеличение, как и в случае выше, происходит вплоть до взятия первого профита. После чего происходит откат к стартовой величине ТП.
Смотрим:
3) Множитель ТП *1,2
Профит +984$.
Доходность не увеличилась. А вот просадка стала глубже (место, где это произошло, выделено красным квадратом).
❗️ Причина в том, что здесь включается эффект сложного процента. Если 1й ТП = 1000 п., 2й ТП = 1200 п., то величина уже 5го ТП составит 2488 п, а 10го ТП - 6191 п.! Рост более чем в 6 раз по сравнению с 1м ТП не позволит цене брать такие цели - для этого нужны слишком мощные, редко встречающиеся движения. С множителем *1,1 такого не происходит.
Вывод?
Увеличение ТП в рамках убыточной серии (до первого взятия профита) позволяет увеличить доходность, если такое увеличение не превышает 10% относительно прошлого ТП.
В противном случае ТП начинает увеличиваться экспоненциально и на 5й-10й шаг достигает неприличных размеров, которых цене практически нереально взять.
Проверим вывод о прибыльности увеличения ТП на другом примере!
Если раньше мы проверяли работоспособность подхода на алгоритме Ramm, то теперь проверим на совершенно другом - InFractals. Логика входа в сделку у них абсолютно разная. Напомню - я беру их для примера, вы можете использовать алгоритмы и подходы, которые привычны вам.
1) ТП = СЛ (1:1)
Профит +82$.
Ну, такое себе 😄
Однако мы смотрим не на работу стратегии, а на эффект, который может оказать увеличение ТП (поэтому настройки были поставлены дефолтные). Погнали!
2) Множитель ТП *1,1
Профит +206$.
Другое дело! Результат улучшился на 151%. А ведь мы всего лишь увеличивали каждый следующий ТП на 10%!
Вердикт
- Увеличение ТП на небольшой коэффициент (вроде *1,1) после каждой убыточной сделки может повысить прибыльность любой торговой системы. После первого взятого ТП его величина должна откатываться к стартовым значениям.
- Лучше всегда держать в голове верхний предел ТП, выше которого он никогда не вырастет. Это может быть от 5 до 10 шагов (увеличений). Иначе эффект сложного процента сделает ТП недостижимым для цены.
- Жадность и агрессивное увеличение ТП (*1,2 и выше) может привести к затяжной просадке и угрожать сохранности ваших средств.
- Хотите сделать описанный подход консервативнее? Для этого достаточно увеличивать ТП не каждый раз, а, например, через 3 сделки:
- У сделок с 1й по 3ю будет стандартный ТП (та же условня 1000 пунктов).
- С 4й по 6ю - 1100 п.
- С 7й по 9ю - 1210 п.
Это сохранит прибыльность подхода (за счёт небольшого снижения прибыльности), но обезопасит торговлю + всё равно окажет позитивный эффект в долгосрочной перспективе.
5. При желании, можно комбинировать подход с небольшим, консервативным мартингейлом. И это даст самый лучший результат! Увеличивая каждую сделку после убытка на 5-10% (*1,05-1,1), вы можете так же немного увеличивать ТП (*1,05). Комбинируйте эти два подхода (модификацию риска и ТП), чтобы добиться портфельного эффекта и диверсификацию потенциальных торговых рисков.
Надеюсь, этот торговый совет вам пригодится! 😉
С уважением, Эд Хан
Telegram: https://t.me/edkhan_cryptogallery
