Максимальная просадка у трейдера

Данная публикация больше все таки для инвесторов, но и будущие, потенциально успешные трейдеры я считаю также могут почерпнуть из нее много полезного.
Потому что ниже будет написано то, на что и почему стоит обратить внимание при поиске управляющего вашим капиталом.
А трейдер = управляющим капиталом, если речь идет о суммах до 10млн$

Будет немного воды, но вы прочтите пожалуйста, потому что именно эта вода приведет вас к пониманию самой сути.
Сути которую можно уместить в пару строк, но тогда вы прочтете это как очередной МЭМ в Инстаграмм и забудете уже через 2 минуты, а так вы правда поймете, а это важно для вас, если вы дочитали до >> Этих слов. Спасибо.

Когда трейдер формирует свою торговую систему, или когда торгует уже какой то период времени по определенной торговой стратегии, и ведет статистический учет.
В любом случае в статистике трейдера присутствует такой показатель как «максимальна просадка»

Если у трейдера к которому вы хотите подключиться, нет подтвержденной статистики, либо статистики на публичных сервисах (типа AIVIA, EQUITE) но есть обещания о доходности - не стоит доверять средства в управление.

Максимальная просадка - название показателя говорит само за себя, то есть это максимальный убыток на счету, при чем тут не важно, это зафиксированный убыток, или же просто PNL.
И это очень хорошо, что учитывается именно PNL.
Ведь именно так можно понять пересиживает ли трейдер убыток (что плохо) или предпочитает фиксировать его сразу (Это уже лучше)

Если у трейдера максимальная просадка светиться скажем 40% от капитала, а на графике доходности вы не видите таких значительных провалов, с учетом того что частота данных у вас стоит хотя бы по дням, то есть вы видите результат за каждый день - это значит трейдер пересиживает убыток, и говорит о том, что когда то убыток может быть больше 40% и прийдет время когда его прийдется фиксировать… Поверьте. Такое не то что может быть, а будет. И плохо если там ваши деньги.


Далее, предположим вам очень понравился трейдер у которого такая ситуация, возможно у него годовая доходность хорошая, или любая другая причина - попросите отчет по работе трейдера за тот месяц, когда была такая максимальная просадка. Желательно что б отчет был публичным, ну или что б хоть как то было понятно, что данный отчет был написан по факту а не вам как клиенту под заказ. Разница есть.

Исходя из отчета вы уже сможете понять почему трейдер допустил такую максимальную просадку, также посмотрите на рынок в тот период времени, может на рынке было все совсем плохо, были панические продажи или что то в этом роде… В общем вы разберитесь и уже примите решение доверять ваш капитал такому грейдеру или торговой системе.

Второй параметр на который стоит обратить внимание:
Это насколько часто у трейдера бывают убыточные периоды. Ой как же это важно. Но немного обманчиво.
Сейчас объясню. Главное не запутайтесь.

Если у трейдера годовая доходность 50% в год, и за год раз 5 проскакивает просадка около 10% - это в целом нормально. Хотя звучит не особо, но это нормально. Но тут такой момент, и это важно, при такой доходности максимальная просадка не может быть выше 20%.
5 раз за год была просадка меньше максимальной в 2 раза, и в целом год закрывается в прибыль, это говорит о том, что трейдер стабилен, и работает с убытком в рамках допустимого. Говорит о том, что трейдер не паникует, и работает по торговой системе.
И всегда смотрите, в какой именно период рыночной активности у торговой системы или трейдера бывают убытки. Так вы будете понимать его торговую систему и будете готовы. И даже сможете понять, когда что то пошло не так и забрать свои деньги.

Если у трейдера с годовой доходностью 50% в год  проскакивает просадка 20% раз 5 в год, и она всегда почти максимальная.. Ну то есть обычно просадка 20% а максимальная 23% (Это примерно, для понимания сути) - это говорит о том, что с огромной долей вероятности максимальная просадка может быть расширена. И тут важно, признает ли этот факт сам трейдер. Очень важно. Так как если оно не признает этот факт - он сам к этому не готов, или не достаточно опытен, сам себя обманывает либо обманывает вас.
Будьте готовы словить просадку около 30% и возможно годовую доходность не такую хорошую.

Смотрите на график доходности, и важно что б он был максимально сглаженным.

Грубо говоря:

Я думаю что в целом я максимально доступно изложил касательно параметра максимальной просадки.
Будьте бдительны, и не доверяйте свой капитал кому попало. Хоть и ваши деньги остаются у вас, вы не кому их не перечисляете, торговля по автоследованию. Но трейдер может просто слить их.

Если будут вопросы пишите нам, мы на них ответим. Контакт ниже.

Связь со мной в Telegram @Jeck_SAVINSKYI