В прошлой статье (https://aivia.io/blog/ru/tiestirovaniie-torghovykh-sistiem/) мы разобрались в том, что перед тем как запускать вашу торговую идею в работу, стоит для начала понимать, она, ваша идея, вообще имеет право на жизнь?
Для этого конечно надо протестировать ваш алгоритм на истории, чем больше тем лучше, и посмотреть, а с какими именно параметрами ваша торговая стратегия будет работать хорошо.
Есть проблемы в тестировании, и самая главная и страшная такая проблема - это переоптимизация, или подгонка.
Для того что бы избежать подгонки, есть определенные технологии, которые необходимо использовать при тестировании.
Назовем их МЕТОДЫ тестирования.
И самый простой - это КЛАСИЧЕСКИЙ метод тестирования.
Классический метод тестирования - это когда вы не заморочиваетесь, просто подбираете параметры, и выбираете самый лучший по каким то характеристикам.
Важно иметь в виду тот факт, что для применения классического метода тестирования стоит иметь не более 2х оптимизируемых параметров. Иначе даже если вы прислушаетесь к рекомендациям ниже - есть большая вероятность переоптимизации или подгонки.
Я всегда, какие бы технологии тестирования не использовал стараюсь, что б оптимизируемых параметров было не более 4. Учитесь делать простые торговые стратегии - не усложняйте. Берегите железо и нервы.
ПАРАМЕТРЫ
- Средняя месячная доходность (Я всегда смотрю именно этот параметр, так как для меня важно понимать сколько робот может зарабатывать в среднем в месяц), и тут я выбираю от 5%. Это хороший показатель. Так как 5% в месяц - это 60% год.
- Максимальная просадка (Это параметр также очень важен, так как показывает, то, насколько больно вам будет если что-то пойдет не так, но тут важно, что когда вы видите 20% максимальной просадки и потом запускаете в работу такой алгоритм - вы к этому готовы, готовы к убытку) Тут я выбираю до 20% (Такую просадку я считаю приемлемой, но только если она не больше)
- Фактор восстановления (Этот показатель указывает на то, как быстро ваша стратегия восстанавливает убыток на счету и генерирует новую доходность) Фактор восстановления рассчитывается следующей формулой: ФАКТОР ВОССТАНОВЛЕНИЯ = АБСОЛЮТНАЯ ПРИБЫЛЬ / МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОСАДКА. Очень часто я ориентируюсь на фактор восстановления как на ключевой показатель при отборе параметров стратегии.
- Фактор прибыли тут все просто - это весь доход за весь период/весь убыток за весь период.
Очевидно что если фактор прибыли более 1, то ваша стратегия прибыльна, но я стараюсь что б стратегии были с фактором прибыли более 1,4 - EQUITY или график доходности — фактически это то, что вы видите в целом, если присмотреться можно увидеть какие-то недостатки стратегии именно на графике доходности. К примеру:
У трендовых стратегий это часто: Всю прибыль стратегия за 3 года сделала парой сделок, а остальное время либо ничего не происходит, либо слив капитала.
Слишком сильные провалы, убыток, это вы поймете по максимальной просадке, но все же.
В какие периоды времени стратегия зарабатывает и когда сливает. Это просто для понимания эффективности и устойчивости вашей торговой стратегии.
В целом график доходности должен быть плавным и постоянно иметь прирост, просто оцените его, посмотрите сколько времени стратегия не зарабатывала, когда и как теряла, и поймите для себя, вы готовы на это и для вас - это окей или нет?
- Количество сделок от 1000 сделок. Если ваша стратегия за период тестирования совершила более 1000 сделок и при этом соответствует стандартам указанным выше - ее можно использовать для LIVE торгов.
- Кросс - тестирование Вообще это отдельная технология тестирования, но ее упрощенную версию стоит применить все же при использовании классического метода.
Подобрали подходящие настройки исходя из написанного выше.
И примените их на том же ТФ, но уже на других торговых инструментах.
Если на большинстве торговых инструментах у вас слив капитала - то это подгонка.
Если же на большинстве торговых инструментах результаты не идеальны, но удовлетворительны, Фактор прибыли хотя бы 1.2, то все хорошо.
ПОМНИТЕ!
Классический метод тестирования - это самый простой метод, и соответственно не самый эффективный, для начала и понимания работы с тестированием - вам будет достаточно. Но, как правило- лучше использовать и другие методы и технологии о которых мы поговорим далее, в следующих статьях.
По всем вопрросам пишите мне в TELEGRAM:https://t.me/Jeck_SAVINSKYI
Статистика в реальном времени: https://tradelink.pro/portfolio/df18b46a-ff64-4d01-84e8-31027975e96d?step=day