Как работает система копирования, и на что нужно обращать внимание трейдеру

Нам поступает много вопросов от трейдеров по работе системы копирования, мы решили написать статью, где осветим все нюансы по работе с системой. Для начала введем два понятия:

Мастер - это счет трейдера с которого идет копирование

Следователь - это аккаунт пользователя на который копируются сделки

Как работает система копирования?

Система в реальном времени отслеживает все торговые действия на мастер-счете, включая лимитные ордера, ордера, срабатывающие при определенных условиях (Market Stop, Trailing Stop и др.), и синхронизирует их на пользовательском счете. Другими словами, все ордера копируются идентично с пересчетом размера лота в зависимости от соотношения баланса мастер-счета и пользовательского счета.

Система копирования также отслеживает все открытые позиции и, в случае несоответствия, пытается их синхронизировать, покупая или продавая активы. Этот механизм необходим, если у пользователя не все ордера были исполнены и отменены или если пользователь только подключился к мастер-счету. Система будет покупать позицию только в том случае, если маржинальный баланс мастер-счета не превысит 0,4%. Если маржинальный баланс на мастер-счете имеет отрицательный PnL или ниже 0,4%, система купит или докупит позицию.

В какой ситуации ордера могут не копироваться?

Существует три причины, по которым ордера могут не копироваться:

1. При пересчете пропорции величины лота мастера на величину лота следователя может произойти такая ситуация, что лот следователя окажется меньше минимально разрешенного лота для создания ордера. Эта ситуация может произойти, если депозит мастера сильно превышает депозит следователя.
   
2. Невозможность копирования ордера с флагом “Reduce Only” может возникнуть при ситуации, когда у мастера есть открытая позиция, а у следователя ее нет по причине, что он подключился на копирование уже после того, как позиция была открыта. В этом нет ничего страшного, так как закрывать открытую позицию следователю не нужно. Если все же нужно создать этот ордер для следователя, то мастер может создать ордер без флага “Reduce Only”, такой ордер cкопируется в любом случае.
   
3. Невозможность копирования из за недостаточной маржи. Если мастер использует изолированную маржу и использует ее полностью, или использует полностью плечо кросс маржи, то есть большая вероятность, что такие ордера не скопируются из за нехватки маржи. Нехватка маржи может возникнуть из за минимальной погрешности в перерасчете величины лота на счете следователя. Чтобы избежать подобных ситуаций мы не рекомендуем для системы копирования использовать изолированную маржу и всегда оставлять хороший зазор для залоговых средств.

Что произойдет в момент сквиза?

Иногда на финансовом рынке происходят сквизы, когда цена резко меняется, исчерпывая заявки в стакане. Это является наиболее уязвимым моментом для любых систем копирования, включая нашу. Результат сквиза может положительно или отрицательно влиять на соответствующий результат на мастер-счете и на счете пользователя. Все зависит от вашей торговой стратегии.

Контртрендовые стратегии могут получить лучший результат, чем на мастер-счете, так как они закупаются по более выгодной цене. Отрицательный результат могут получить стратегии, работающие по тренду с пробоем уровней. Результат может ухудшиться из-за пирамидинга. В момент сквиза система пытается купить позицию, не понимая, что столкнулась со сквизом. Определить сквиз заранее невозможно, так как это непредсказуемое движение рынка.

В такие моменты биржи работают с пониженной эффективностью, часто возвращая ошибки, что может привести к тому, что рыночная цена пользователя окажется значительно хуже, чем на мастер-счете. В подобных ситуациях мы рекомендуем трейдерам внимательно следить за рыночной ситуацией и быть готовыми выйти из сделки с минимальными потерями.

Можно ли использовать изолированную маржу?

После длительных тестов мы решили отказаться от изолированной маржи. Система копирования поддерживает только cross маржу. На это есть определенные причины. При копировании позиций может возникнуть ситуация, когда следователь зашел по цене чуть хуже мастера, в этом случае его цена ликвидации позиции при изолированной марже не будет совпадать с ценой ликвидации позиции мастера, что может привести к тому, что у следователя позиция ликвидируется, а мастер нет. После ликвидации система увидит, что позиции не синхронизированы и откроет у следователя позицию заново, тем самым зафиксировав убыток. Мы не рекомендуем трейдерам использовать изолированную маржу для копирования сделок, но даже если Вы ее используете, то у следователя останется cross маржа, и в случае ликвидации позиции у мастера, закроет  позицию у следователя по рынку.

Какие ограничения есть для системы копирования?

Существует два вида ограничений для мастера, не более 100 одновременно существующих ордеров любого типа и не более 50 одновременно открытых позиций.

Бывают ли задержки в копирование сделок?

В целом система копирует сделки мгновенно в течении одной секунды, но бывают технические проблемы со стороны бирж, когда данные по сокету не приходят или приходят с ошибкой, это очень редкий случай, но, тем не менее, такое может произойти, особенно, когда биржа перегружена. В этом случае произойдет синхронизация сделок в течении минуты по REST API.

Можно ли использовать скальпинг стратегии?

Стратегии, где позиция открыта менее 5 секунд или использует мало ликвидные пары не будут работать качественно, так как в какой то момент не будет хватать времени и ликвидности, чтобы открыть/закрыть позицию, как у мастера.

Почему у следователя закрылись позиции, а на мастере они открыты?

Это может произойти по двум причинам, первый вариант крайне редкий, но все же мы опишем его. Если есть технические проблемы со стороны биржи, и биржа в какой то момент отдает список позиций с нулевым количеством контрактов, то система копирования будет думать что сделки у мастера закрыты и будет пытаться закрыть их у следователя. Второй вариант - это нехватка маржи, когда биржа сама ликвидирует позицию. Расхождение в марже может происходить по нескольким причинам, первое это погрешность в калькуляции пропорции величины лота, вторая - вход в сделку по цене чуть хуже чем у мастера (если используются маркет ордера).

Можно ли мастеру доливать депозит?

Доливать депозит при открытых позициях крайне не рекомендуется. Система копирования рассматривает увеличение депозита, как уменьшение позиции, так как пропорция величины лота рассчитывается именно из количества открытых контрактов по отношению к депозиту.  Если депозит увеличился, это значит, что пропорция изменилась в меньшую сторону, соответственно система копирования синхронизирует позицию, и часть ее будет закрыта. Если позиция была в минусе, то соответственно часть позиции закроется в минус.

Можно ли принимать комиссию за рефералов на мастер?

Мы крайне не рекомендуем это делать, так как и в случае с доливом депозита система будет рассматривать эту комиссию как пополнение баланса и будет пытаться синхронизировать позиции.

Вывод

Возможно система копирования немного нарушит привычную и уже налаженную у вас, стратегию торговли, но чтобы грамотно работать с копированием сделок, вам нужно учитывать вышеописанные нюансы, особенно, рекомендуем обратить внимание на нехватку маржи при различного вида усреднений позиций, когда следователь просто больше не сможет усреднить позиции из за нехватки маржи.

В целом, если Вы будете учитывать все нюансы, то все будет копироваться максимально точно. Желаем всем профита!

📌Подписывайтесь на наш Telegram канал https://t.me/pro_crypt0