Динамичный тейк-профит как замена мартингейлу

Как известно, торговая система состоит из двух компонентов:

1. Торговая стратегия (ТС) – правила, по которым мы входим, выходим и/или сопровождаем позицию.

2. Мани-менеджмент (ММ) – управление капиталом (риск на сделку, его повышение или понижение при совпадении ряда условий).

📍 Токсика (мартин, усреднение, пересиживание) – это попытка обмануть рынок, сместить все вероятности в свою пользу. Неудивительно, что в неумелых руках токсика приводит к скоропостижной смерти депозита.

Применяться она может к обоим компонентам системы:

1. Токсика, применённая к ТС: нет стоп-лоссов, убыток пересиживается, при падении цены трейдер постоянно заключает встречные сделки, ожидая разворота.

2. Токсика, применённая к ММ: риск на сделку и кредитные плечи повышаются после убытка (мартингейл).

Альтернативу именно второму пункту я хотел бы предоставить!

И называется она – динамичный тейк-профит:

ВМЕСТО УВЕЛИЧЕНИЯ РИСКА НА СДЕЛКУ МЫ УВЕЛИЧИВАЕМ ВЕЛИЧИНУ ТЕЙК-ПРОФИТА.

Разберём на примере, где ТП – тейк-профит, а СЛ – стоп-лосс.

· Мартингейл

ТП всегда равен СЛ (допустим, 100 пунктов), но риск увеличивается после убытка:

1. ТП=СЛ (100 п.). Риск 1%. В случае убытка результат серии -1%, в случае профита результат серии +1%.

2. ТП=СЛ (100 п.). Риск 2%. В случае убытка результат серии -3%, в случае профита результат серии +1%.

3. ТП=СЛ (100 п.). Риск 4%. В случае убытка результат серии -7%, в случае профита результат серии +1%.

4. ТП=СЛ (100 п.). Риск 8%. В случае убытка результат серии -15%, в случае профита результат серии +1%.

5. ТП=СЛ (100 п.). Риск 16%. В случае убытка результат серии -31%, в случае профита результат серии +1%.

6. ТП=СЛ (100 п.). Риск 32%. В случае убытка результат серии -63%, в случае профита результат серии +1%.

ИТОГ: Слито более полдепо, дальше удваивать нечего.

· Динамичный ТП

Изначально ТП равен СЛ (100 п.), после убытка мы, не меняя риск, увеличиваем величину тейк-профита на 100 п.:

1. ТП=СЛ (100 п.). Риск 1%. В случае убытка результат серии -1%, в случае профита результат серии +1%.

2. ТП = 200 п., СЛ = 100 п. Риск 1%. В случае убытка результат серии -2%, в случае профита результат серии +1%.

3. ТП = 300 п., СЛ = 100 п. Риск 1%. В случае убытка результат серии -3%, в случае профита результат серии +1%.

4. ТП = 400 п., СЛ = 100 п. Риск 1%. В случае убытка результат серии -4%, в случае профита результат серии +1%.

5. ТП = 500 п., СЛ = 100 п. Риск 1%. В случае убытка результат серии -5%, в случае профита результат серии +1%.

6. ТП = 600 п., СЛ = 100 п. Риск 1%. В случае убытка результат серии -6%, в случае профита результат серии +1%.

ИТОГ: серию ещё можно продолжать, в отличие от прошлого варианта с мартином. Убыток -6%. Депозит живее всех живых и прекрасно себя чувствует. Здесь для выхода в плюс первую ставку мы не удваивали риск, что равносильно самоубийству, а всего лишь «накидывали» на ТП 100 п., нужные для выхода в плюс. Сравните, насколько это безопаснее!

🤖

А теперь использую свою платформу для бэк-тестов, чтобы показать всё на графике доходности:

1. Ввожу параметры для торговли без описанных выше приёмов. Для входа использую голые правила своей стратегии InFractals.

Получается что-то такое:

Прибыль +130$, макс.просадка -48$. Уже и так неплохо!😄

2. Применим мартингейл. Картина становится больше похожа на токсику (график доходности идеален, но какой ценой!):

Прибыль выросла до 650$, макс.просадка в моменте (выделил красным) достигала -308$! Даже депозит в 1000$ выдержал бы максимум ещё одно удвоение. Если бы нам потребовался ещё один шаг мартина, денег на него уже не осталось.

3. Применим динамичный тейк-профит. Риск не меняем, но ТП после убытка будет увеличиваться с фиксированным шагом в 40%, или х1,4:

График стал не таким красивым, однако прибыль составила +683$ с макс.просадкой -151$. Динамичный ТП заработал даже больше, чем мартингейл, просадка стала вдвое ниже, и мы совершенно не рисковали потерей депозита!

Вердикт:

Конечно, увеличенные ТП сложнее брать на флетовом рынке. Этот подход тоже не является Граалем. Однако он избавляет от всех опасностей, связанных с мартингейлом, и предлагает более элегантную, эффективную альтернативу бездумной "токсике". На долгосроке его преимущества очевидны.

Взгляните на свою стратегию – улучшил бы её динамичный ТП? Если да, обязательно проведите бэк-тесты (хотя бы вручную, с записью результатов в Excel) – и вперёд!😎

С уважением, Эд Хан

Telegram:
https://t.me/edkhan_cryptogallery