Как известно, торговая система состоит из двух компонентов:
1. Торговая стратегия (ТС) – правила, по которым мы входим, выходим и/или сопровождаем позицию.
2. Мани-менеджмент (ММ) – управление капиталом (риск на сделку, его повышение или понижение при совпадении ряда условий).
📍 Токсика (мартин, усреднение, пересиживание) – это попытка обмануть рынок, сместить все вероятности в свою пользу. Неудивительно, что в неумелых руках токсика приводит к скоропостижной смерти депозита.
Применяться она может к обоим компонентам системы:
1. Токсика, применённая к ТС: нет стоп-лоссов, убыток пересиживается, при падении цены трейдер постоянно заключает встречные сделки, ожидая разворота.
2. Токсика, применённая к ММ: риск на сделку и кредитные плечи повышаются после убытка (мартингейл).
Альтернативу именно второму пункту я хотел бы предоставить!
И называется она – динамичный тейк-профит:
ВМЕСТО УВЕЛИЧЕНИЯ РИСКА НА СДЕЛКУ МЫ УВЕЛИЧИВАЕМ ВЕЛИЧИНУ ТЕЙК-ПРОФИТА.
Разберём на примере, где ТП – тейк-профит, а СЛ – стоп-лосс.
· Мартингейл
ТП всегда равен СЛ (допустим, 100 пунктов), но риск увеличивается после убытка:
1. ТП=СЛ (100 п.). Риск 1%. В случае убытка результат серии -1%, в случае профита результат серии +1%.
2. ТП=СЛ (100 п.). Риск 2%. В случае убытка результат серии -3%, в случае профита результат серии +1%.
3. ТП=СЛ (100 п.). Риск 4%. В случае убытка результат серии -7%, в случае профита результат серии +1%.
4. ТП=СЛ (100 п.). Риск 8%. В случае убытка результат серии -15%, в случае профита результат серии +1%.
5. ТП=СЛ (100 п.). Риск 16%. В случае убытка результат серии -31%, в случае профита результат серии +1%.
6. ТП=СЛ (100 п.). Риск 32%. В случае убытка результат серии -63%, в случае профита результат серии +1%.
ИТОГ: Слито более полдепо, дальше удваивать нечего.
· Динамичный ТП
Изначально ТП равен СЛ (100 п.), после убытка мы, не меняя риск, увеличиваем величину тейк-профита на 100 п.:
1. ТП=СЛ (100 п.). Риск 1%. В случае убытка результат серии -1%, в случае профита результат серии +1%.
2. ТП = 200 п., СЛ = 100 п. Риск 1%. В случае убытка результат серии -2%, в случае профита результат серии +1%.
3. ТП = 300 п., СЛ = 100 п. Риск 1%. В случае убытка результат серии -3%, в случае профита результат серии +1%.
4. ТП = 400 п., СЛ = 100 п. Риск 1%. В случае убытка результат серии -4%, в случае профита результат серии +1%.
5. ТП = 500 п., СЛ = 100 п. Риск 1%. В случае убытка результат серии -5%, в случае профита результат серии +1%.
6. ТП = 600 п., СЛ = 100 п. Риск 1%. В случае убытка результат серии -6%, в случае профита результат серии +1%.
ИТОГ: серию ещё можно продолжать, в отличие от прошлого варианта с мартином. Убыток -6%. Депозит живее всех живых и прекрасно себя чувствует. Здесь для выхода в плюс первую ставку мы не удваивали риск, что равносильно самоубийству, а всего лишь «накидывали» на ТП 100 п., нужные для выхода в плюс. Сравните, насколько это безопаснее!
🤖
А теперь использую свою платформу для бэк-тестов, чтобы показать всё на графике доходности:
1. Ввожу параметры для торговли без описанных выше приёмов. Для входа использую голые правила своей стратегии InFractals.
Получается что-то такое:
Прибыль +130$, макс.просадка -48$. Уже и так неплохо!😄
2. Применим мартингейл. Картина становится больше похожа на токсику (график доходности идеален, но какой ценой!):
Прибыль выросла до 650$, макс.просадка в моменте (выделил красным) достигала -308$! Даже депозит в 1000$ выдержал бы максимум ещё одно удвоение. Если бы нам потребовался ещё один шаг мартина, денег на него уже не осталось.
3. Применим динамичный тейк-профит. Риск не меняем, но ТП после убытка будет увеличиваться с фиксированным шагом в 40%, или х1,4:
График стал не таким красивым, однако прибыль составила +683$ с макс.просадкой -151$. Динамичный ТП заработал даже больше, чем мартингейл, просадка стала вдвое ниже, и мы совершенно не рисковали потерей депозита!
Вердикт:
Конечно, увеличенные ТП сложнее брать на флетовом рынке. Этот подход тоже не является Граалем. Однако он избавляет от всех опасностей, связанных с мартингейлом, и предлагает более элегантную, эффективную альтернативу бездумной "токсике". На долгосроке его преимущества очевидны.
Взгляните на свою стратегию – улучшил бы её динамичный ТП? Если да, обязательно проведите бэк-тесты (хотя бы вручную, с записью результатов в Excel) – и вперёд!😎
С уважением, Эд Хан
Telegram:
https://t.me/edkhan_cryptogallery
