Активный инвестор-трейдер. Как им стать

Прибыльный способ заработка, не используемый массово.

Стандартно, он подразумевает наличие инвестиционного продукта (счёта, ПАММа или фонда). Я хотел бы рассказать, как любой человек может сам создать такой инструмент и активно на нём зарабатывать.

📊 Кто, например, работает на крипто-рынке с биткоином?

ИНВЕСТОРЫ – покупают и держат биткоин.
ТРЕЙДЕРЫ – многократно покупают и продают биткоин (совершают множество сделок лонг и шорт).

Но на любом активе (биткоин не исключение!) бывают долгие периоды, когда извлечь прибыль сложно. Он либо падает, что плохо инвестору, либо совершает какие-то хаотичные, не поддающиеся анализу движения, что плохо трейдеру.

Решение просто! Каждый может создать инструмент и стать на нём активным инвестором-трейдером.

Речь о торговле на графике доходности.

📍 Не на ценовом графике монеты или токена. Не на акциях. А на том графике доходности, который показывает ваша (или чья-то чужая!) торговля.

Проще всего работать с мониторингами, которые трейдеры делают на площадках Aivia, TradeLink или Equite. Мониторинг представляет собой торговый результат трейдера, загрузившего API-ключи от торгового счёта.

Сделать такой может каждый из вас. Если вы торгуете не интуитивно, а по стратегии (это обязательное условие), просто создайте API и подгрузите на один из вышеприведённых сервисов.

📈 Как только данные прогрузятся, вы увидите визуальное отображение своих успехов на бирже. Это и есть график доходности, который можно и нужно торговать!

Нет торгового счёта с подтверждённой историей? Используйте любую стратегию из Интернета и протестируйте её (с записью результатов в Excel). По полученным данным понадобится построить график доходности.

Особенно хорошо, что такой график не обязан быть даже положительным (показывать прибыль). Лучше, если стратегия не показывает способности к устойчивому заработку и постоянно возвращается к средним значениям.
Цель - начать торговать этот график, будто перед вами график биткоина или эфира. Покупать дёшево, продавать дорого.

📍 Потому что график нашей торговли каким-то инструментом есть просто прочтение этого инструмента с другой стороны.

И на нашем графике доходности будут так же работать технический анализ, поддержки и сопротивления, даже осцилляторы! 📉📈

Итак,

как инвестор мы будем входить в актив (график доходности), когда он продемонстрирует свою среднюю историческую просадку;
как трейдер мы будем усредняться, если падение продолжилось, и блюсти мани-менеджмент, чтобы не допустить превышения рисков.

Активная работа на графике доходности способна принести гораздо больше, чем банальное "купил и держи" (в нашем случае - "положил и забыл").

Правила поведения активного инвестора-трейдера:

Определить средний размер просадок, имевших место на счёте (бэк-тесты!).
Разделить инвестицию на три части:

2.1. Первая часть - вкладывается на старте. Выводится после профита, по размеру равного средней просадке. Вводится заново, если график после обновления хая упал-таки на величину средней просадки.

2.2. Вторая часть - запасная, служит для усреднения позиции. Вводится, если график продемонстрировал две средних просадки подряд.

2.3. Третья часть - вкладывается на старте, но не трогается (поэтому разбирать её отдельно мы не будем и сосредоточимся на первых двух). Третья часть подчинена логике "Положил и забыл". Она будет дублировать график доходности и нужна, чтобы не упустить прибыль, если график вдруг не даст ни одной просадки. Да, если повезло с фазой рынка, такое может быть! 😄

ПРАКТИКА

Для визуализации я использую свою платформу с ботами, умеющими делать бэк-тест на исторических данных.

Период: последние полгода.
Депозит: 300$.
Стратегию специально выберем самую примитивную: делим сутки на две части (0-12 и 12-24ч). Если в первую часть суток цена пробила её диапазон, входим в сторону пробоя. Стоп-лосс на противположной стороне диапазона. Тейк-профит равен стоп-лоссу (1 к 1). Можете не вчитываться 😂 Я специально привёл пример "мусорной", нейтральной стратегии: она не способна стабильно зарабатывать или стабильно терять! Но нам, по секрету, именно это и надо 😉
Получится такой непримечательный график доходности:

Синяя зона - размер депозита. Лиловая линия - убыточные сделки

Результат околонулевой. Ага, эта стратегия действительно не способна заработать Потому что в ней не заложено какой-то уникальной идеи 😄. Обычный инвестор грустил бы.

Как поведёт себя активный инвестор-трейдер?

Инвестиция в 300$ делится на 3 части по 100$. Третья часть лежит без движения, а вот 1й и 2й мы поторгуем! Получается, в работе у нас 200$.
Далее определяется средний размер просадки. Допустим, мы рассмотрели прошлые результаты и увидели, что это 40$.

Итак, "первая часть - вкладывается на старте. Выводится после профита, по размеру равного средней просадке" (п.2.1.).

Вводим наши 100$. Достаточно быстро 1я часть выходит в плюс на 40$, что и равно средней просадке. Поэтому выводим эту инвестицию с +40$ профита:

Далее мы наблюдаем за счётом. После вывода он продолжает расти уже без нас. Обидно? Да не очень) После любого роста случается коррекция.

После потенциальной (и не взятой нами) прибыли в 80$ график доходности начинает круто пикировать вниз. Когда он падает до 40$, мы уже имеем падение, равное средней просадке (80-40=40). Значит, на значении в 40$ мы опять вводим 1ю часть (она, по п.2.1. наших правил, "Вводится заново, если график после обновления хая упал-таки на величину средней просадки"):

Но желаемого роста не происходит! Зараза-цена продолжает снижение.

На очередном падении (с 40 до 0) мы вводим оставленную для таких случаев 2ю часть инвестиции! Её предназначение, согласно п.2.2.: "Вводится, если график продемонстрировал две средних просадки подряд":

После этого график восстанавливается с 0 до 40. Выполнены все условия, чтобы закрыть 1ю часть в ноль, а 2ю часть в +40$:

Далее действия повторяются (укажу в упрощённом виде):

ВЕРДИКТ:

Вместо околонулевого результата активный инвестор-трейдер заработал бы на этих трейдах ровно 200$ (5 раз по 40$). Что является совокупным размером 1й и 2й частей нашей инвестиции, или +66% относительно 300$ полной инвестиции.

Похоже на успех, правда? 🥳

Но умный инвестор-трейдер всё ставит под сомнение.
В примере выше я рассматривал почти идеальный флет графика доходности. На таком удобно усредняться.

📈 А что, если бы наш график рос, то есть имел устойчивый положительный результат? Без падений трудно усредняться.

Как я сказал - коррекции доходности бывают на любом графике.

Возьму другой пример, который пробежим совсем быстро. Хороший растущий график доходности - моего бота под названием InFractals.

Просадка на нём, как можно заметить, равна -50$.

Упрощённо рассмотрим, где и как входил бы активный инвестор-трейдер:

2я (усредняющая) часть, как видите, даже не потребовалась.

ВЕРДИКТ:

Войдя как обычный инвестор даже в такой растущий график доходности по логике "Положил и забыл", мы бы заработали менее 100$ (можно увидеть там, где кончается синяя (депозитная) зона графика).
Войдя как активный инвестор-трейдер, мы бы заработали 120$ (3 раза по 40$).

И, наконец, вопрос - а что было бы на падающем (регулярно убыточном) графике доходности? Да даже на слитом в -100%?📉

Обычный инвестор потерял бы всё.
Активный инвестор-трейдер потерял бы полностью только 3ю часть. 1ю и 2ю он потерял бы не полностью, т.к. вступал ими уже после произошедшей просадки.

❗️ Получается, что:

1️⃣ На флетовом (нейтральном) графике активный инвестор-трейдер заработает больше за счёт 2й (усредняющей) части инвестиции.

2️⃣ На растущем графике активный инвестор-трейдер заработает больше за счёт доливки на каждой коррекции.

3️⃣ На падающем графике активный инвестор-трейдер потеряет меньше за счёт поэтапного (каскадного) вступления в позицию.

4️⃣ Есть ли убыточный паттерн, где активный инвестор-трейдер потеряет? Да. Если график:

на бэк-тесте покажет просадку;
но никогда не достигнет её в реале и покажет граальный, безубыточный результат (туземун). Тогда весь заработок активного инвестора-трейдера будет в преумножении 3й части инвестиции, которая, согласно п. 2.3., "вкладывается на старте, но не трогается".

Post Scriptum

Активный инвестор-трейдер - почти безграничная тема для исследований ❗️

Сегодня я затронул эту тему по верхам.

В дальнейшем я обязательно разберу её глубже, ведь она даёт возможность самому создавать торговые инструменты и совмещать плюсы инвестирования и трейдинга!

БА-БАХ. Как ракета к Луне.

С уважением, Эд Хан

Telegram:
https://t.me/edkhan_cryptogallery